结构性行情持续演绎 量化私募业绩分化加剧 _天天热资讯

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南方财经3月30日电，记者从多位消息人士了解到，在近期A股强者恒强、行情结构性特征突出的背景下，主流量化私募指增类产品的收益率表现显著分化。国内某券商机构营业部数据显示，3月20日至3月24日当周，有业绩展示的67家主流量化私募机构(多数管理规模均在50亿元以上)中证500指增策略代表产品中，当周超额收益表现最好的产品与最差的产品，收益率差距高达4.34个百分点。其中，宽德、鸣石等机构当周超额收益表现居前，广量、衍合等机构当周则跑输中证500指数约2个百分点。上海某渠道消息人士向记者透露，截至上周末，第一季度国内百亿级量化私募中证500指增产品的收益率离散度(首尾之差)已经达到约5%，明显高于2022年头部机构之间的收益率差距。多家百亿私募人士在接受记者采访时表示，市场内部结构的剧烈分化、私募管理人策略应对和模型迭代上的差异等，是造成本轮主流量化私募业绩分化加剧的主要原因。（中国证券报）

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